Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

30 грудня 2014

Затверджене Рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 №1597. Чинне з 01.01.2016

 
Рішення про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками було прийнято Комісією 01.10.2015 та зареєстровано Міністерством юстиції України 28.10.2015.
Положення набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Документ об'єднує діючі нині окремі положення щодо пруденційних нормативів різних видів професійної діяльності на фондовому ринку, змінює перелік пруденційних показників і розширює та деталізує вимоги до СУР.
УАІБ наголошує на важливості цього Положення з точки зору його впливу на діяльність КУА та просить звернути увагу, зокрема, на нові (додаткові) показники для Компаній та Осіб, що здійснюють управління пенсійними активами (особливо - на базу і механізм їх розрахунку), а саме:

1) мінімальний розмір власних коштів (на 01.01.2016 становитиме 3 500 000 грн.);
2) норматив достатності власних коштів;
3) коефіцієнт покриття операційного ризику.
Згідно з Положенням №1597, власні кошти, для цілей пруденційного нагляду, можуть включати, зокрема:
  • грошові кошти (у т. ч. на депозитних рахунках у банках);
  • основні засоби;
  • цінні папери, що перебувають у біржовому списку (НКЦПФР заявила про наміри внести у 2016 році зміни, замінивши "список" "реєстром", тобто лише лістинговими цінними паперами);
  • частки у капіталі підприємств (не ПАТ) – з обмеженням 15% статутного капіталу КУА;
  • фінансові інвестиції у фінансові установи - якщо така інвестиція менша 10% статутного капіталу цієї установи;
  • векселі, якщо цінні папери векселедавця перебувають у біржовому реєстрі
Детальніше про розрахунок власних коштів див. у главі 2 розділу ІІІ Положення (посилання міститься у п. 2 глави 2 розділу ІV).
 
 Оскільки НКЦПФР заявила про наміри внести у 2016 році зміни, замінивши в абзаці 18-му п. 3 вищезазначеної глави 2 розділу ІІІ "біржовий список" "біржовим реєстром", тобто дозволити врахування лише лістингових цінних паперів, звертаємо Вашу увагу також на вимоги до лістингу згідно з чинним Положеннямпро функціонування фондових бірж від 22.11.2012 №1688 (зі змінами), зокрема на зміни від 06.08.2015 №1217, які набудуть чинності з 01.01.2016 (підпункти 2, 3пункту 4 Змін - значне підвищення вимог до лістингу).
 
 УАІБ брала участь в обговореннях проекту Положення на зустрічах робочих груп та на засіданнях Комітету з питань методології та нагляду за функціонуванням інфраструктури фондового ринку 21.07.2015, 31.07.2015, 28.08.2015, 04.09.2015, де неодноразово озвучувала свої зауваження до кожної редакції проекту та готувала і направляла до Комісії офіційні пропозиції та коментарі (зокрема, нижче наведено відповідні листи УАІБ до НКЦПФР від 24.07.2015 та 20.08.2015).
 
Також було проведено аналіз регуляторного впливу нововведень згідно з проектом Положення за даними професійних учасників ринку щодо тестового розрахунку пруденційних показників, зібраних та узагальнених УАІБ шляхом опитування компаній-членів УАІБ.
Асоціація вдячна своїм учасникам, які надіслали дані тестових розрахунків пруденційних показників за проектом Положення та пропозиції до нього. Ці дані було використано для посилення аргументації позиції УАІБ.
 
За наслідками тривалої роботи, НКЦПФР частково врахувала позицію УАІБ, зокрема, було знято деякі нові додаткові вимоги, розширено перелік активів, які враховуються при розрахунку власних коштів, зменшено частоту розрахунку показників, введено 50%-ве зменшення вимог до усіх нових пруденційних показників.

Нагадуємо, що у перших редакціях проекту Положення норматив мінімального розміру власних коштів становив 7 000 000 грн., а два інших нових показники - 1. Крім того, раніше до власних коштів включалися цінні папери не з біржового списку, а лише з біржового реєстру.

Нагадуємо, що у перших редакціях проекту Положення норматив мінімального розміру власних коштів становив 7 000 000 грн., а два інших нових показники - 1. Крім того, раніше до власних коштів включалися цінні папери не з біржового списку, а лише з біржового реєстру.

 
До Вашої уваги остаточний текст Положення, та затверджений рішенням НКЦПФР 01.10.2015 за № 1597, а також попередні доопрацьовані редакції, які було розглянуто на зазначених засіданнях Комітету.
 
За наслідками затвердження нового Положення щодо пруденційних нормативів:
УАІБ провела 23.11.2015 спільно з НКЦПФР семінар для КУА «Пруденційні показники та вимоги до системи управління ризиками в КУА», де висвітлювалися питання застосування норм Положення №1597, зокрема механізму розрахунку пруденційних показників. Дивіться Матеріали семінару (тільки для членів УАІБ).
 
 З питань щодо Положення звертайтеся за контактами:

Анастасія Гаврилюк (Старший аналітик, Координатор міжнародних зв'язків), +38 044 528 72 66/70 * 110, 228 63 74, gavrylyuk@uaib.com.ua.
Основні цифри
Кількість КУА294на 17.09.19
Кількість ІСІ1 306на 17.09.19
Кількість НПФ*61на 17.09.19
Кількість СК*2на 30.09.19
Активи, млн. грн.349966на 30.09.19