НКЦПФР оприлюднила проект змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

03 червня 2016

На сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку оприлюднено проект змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затверджені регулятором 31 травня 2016 року.

Як зазначає Комісія, проектом змін уточнено методику розрахунку регулятивного капіталу (власних коштів) у частині переліку відрахувань та порядку включення капіталу другого рівня.

Крім цього удосконалено розрахунок коефіцієнту покриття операційного ризику у частині позицій, що не включаються до нетто-доходу, а також уточнено складові розрахунку коефіцієнту абсолютної ліквідності.

Для торговців цінними паперами з 01.01.2017 року закінчиться термін дії зниженої вимоги до розміру регулятивного капіталу (в розмірі 75%). Вимога до нормативного значення цього показника буде становити не менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, а до нормативу адекватності регулятивного капіталу відкоригується з 6 до 8%.

Для депозитарних установ, що провадять виключно депозитарну діяльність, запроваджується додатковий пруденційний норматив – розмір власних коштів.

Що стосується вимог до КУА, то зміни уточнюють чинні норми Положення у частині розрахунку капіталу другого рівня, а також щодо вирахувань із капіталу першого рівня, зокрема:

  • фінансових інвестицій у фінансові установи та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів такого фонду);

  • балансової вартості цінних паперів, що не перебувають у біржових списках, і таких, торгівля якими на фондових біржах заборонена.

Крім того, уточнено розрахунок нетто-доходу (не включаються доходи від операцій, що виникли внаслідок надзвичайних або непередбачуваних обставин,а також дохід, отриманий у вигляді страхових виплат).

Змінено також кілька інших норм Положення, що стосуються усіх професійних учасників, зокрема, вимогу щодо врахування у складі капіталу першого рівня прибутку поточного року - у разі підтвердження його розміру аудитором. Відредаговано кілька інших норм, що стосуються КУА або усіх професійних учасників.

Доповнення

В опублікованому Комісією тексті проекту змін не було враховано деякі висловлені УАІБ пропозиції до нього, що враховують надані раніше Комісією роз'яснення до чинної редакції Положення №1597 (стосовно окремого застосування норм щодо вирахування з капіталу першого рівня фінансових інвестицій у СК підприємств (крім ПАТ), у фінансові установи у розмірі 10 і більше % та балансової вартості цінних паперів, що не перебувають у біржових списках). Тому Асоціація підготувала та надала Комісії своїм листом від 07.06.2016 р. ці пропозиції додатково.

Основні цифри
Кількість КУА297на 30.03.20
Кількість ІСІ1433на 30.03.20
Кількість НПФ*59на 30.03.20
Кількість СК*2на 31.01.20
Активи, млн. грн.357 089на 31.01.20